Создание персонажа есть только в ДнД.
А так по критериям:
Серьезный: Ужас Аркхэма, Descent (правда, в D есть "мастер", играющий за зло)
Трешеватый: Предательство в доме на холме

Есть несколько настолок именно настолок по ДнД, там нет мастера, и все играют героями: Castle Ravenloft, Wrath of Ashardalon, The Legend of Drizzt.
Данжн-кролов типа Descent’а очень много очень разных, но там обычно должен быть игрок за монстров.
Вроде, Mage Knight ещё подходит под твои требования, но я не играл.

Слегка треш - Runebound. Есть русский перевод, но он тебе не нужен: без дополнений игра говно.
Лучше сядь за Descent, там мастер не такой уж и мастер.